Índices de Categorías
de Fondos de Inversión
Indices y agregados calculados para las categorías Carteras Colectivas desde 2010
Objetivos
Comportamiento
Reflejar el comportamiento de diferentes categorías o estrategias de inversión.
Benchmark
Referente para evaluar la rentabilidad relativa de cada fondo.
Evaluación
Evaluación del desempeño a lo largo del tiempo.
Características de Alta Calidad
Ponderación
Equiponderada
Todos los fondos tienen igual peso.
Método elegidoPor Precios
Ponderados según valor NAV.
Por Capitalización
Ponderación según AUM.
10 Pasos del Cálculo
Solo participaciones con precio diario contribuyen; se excluyen saldo cero y fondos en liquidación.
Series para categoría completa y segmentos (naturales, jurídicas, institucionales, especiales).
Dividendos reinvertidos en fecha ex-dividendo.
Múltiples participaciones: promediación con ponderación capped.
Ponderación equiponderada de portafolios.
Rebalanceo diario de ponderaciones.
Cálculo provisional diario; correcciones hasta 30 días de rezago.
Cierres a 2:30 p.m. con información del día hábil anterior.
Crecimiento diario = promedio equiponderado de rentabilidades.
Recálculo diario de todos los valores necesarios.
Revisión
Carteras Colectivas realiza revisiones de categoría semestralmente (marzo y septiembre). Los fondos que han cambiado su estrategia se reclasifican; los agregados se recalculan para mantener la consistencia histórica.
Bai-Marrow (2017), Clare (2014), Flood (2021), Walton et al. (2017)